黑天鹅

《黑天鹅》第一部分
第二章 出版业中的黑天鹅

作者：(美)纳西姆·尼古拉斯·塔勒布    出版社：中信出版社

    5年前，叶夫根尼娅是一位无名的没有发表过作品的小说家，但背景不同寻常。她是一位神经学 家，对哲学感兴趣（她的前三任丈夫都是哲学家），而她顽固的法国加俄罗斯头脑喜欢以文学形式表达她的研究成果和思想。她把她的理论描述成故事，并加上各种 自传性的评论。她避免了同时代的叙述性非虚构类作品新闻式的搪塞之词。（"在一个明媚的4月的早晨，约翰•史密斯离开他的住所……"）她总是用人物原来的 语言写出外语对话，附上翻译，就像电影字幕一样。她拒绝为蹩脚的意大利语对话配上蹩脚的英语。①

    本来没有哪个出版商会理会她，但是，当时人们对那些少有的、能够用人们半懂不懂的语言说话的科学家有一些兴趣。一些出版商同意见 她，他们希望她能够成长，写出一本"关于意识的大众科学图书"。她获得了足够的注意，以至于得到了拒绝信和偶尔的侮辱性评论的礼遇，而不是更为侮辱和贬低 性的沉默。

    出版商们对她的手稿感到很困惑，她甚至无法回答他们的第一个问题，"这是虚构类还是非虚构类？"也无法回答出版商出书申请表上 "这本书是写给谁看的"这一问题。他们告诉她，"你必须知道谁是你的读者"以及"业余作家为自己写作，专业作家为他人写作"。他们还要求她服从一个精确的 图书分类，因为"书店不喜欢感到困惑，他们需要知道往书架上的什么地方摆这本书"。一名编辑小心翼翼地补充道："我亲爱的朋友，这将只能卖出10本，包括 你的前夫们和家庭成员购买的数量。"

    她在5年前曾参加过一次著名的写作研讨班，离开时觉得想作呕。在那里，"写得好"似乎就是遵守已经成为绝对真理的教条，进一步加 强所谓的"经验"。她所遇到的作家对于过去的成功似乎都是以向后的角度看的：他们都试图模仿《纽约客》刊登过的故事，而没有认识到从定义上讲，大部分新东 西是不可能在过期的《纽约客》上找到范本的。就连"短故事"对叶夫根尼娅而言也是一个模仿的概念。研讨班的指导老师以绅士的态度坚定地对她说，她的情况无 可救药了。

    最后，叶夫根尼娅把她的主要作品《漫话递归》（AStoryofRecursion）的整个手稿贴在网上。它在那里吸引了少部分 读者，其中包括一家不知名出版社的精明的老板，他戴着粉色边框的眼镜，说着简单的俄语。他提出为她出版这本书，并答应完全不改动她的文字。由于她在保持原 文上的坚持，他只付给她标准版税的很小一部分。这样他简直没什么可损失的。她接受了，因为别无选择。

    用了5年时间，叶夫根尼娅才从"毫无本钱的自大狂，固执而难以相处"变为"坚忍不拔、辛勤耕耘、极为独立"，因为她的书慢慢火 了，成为文学史上最大、最奇怪的成功之一，销量达数百万册，而且获得了评论界的称赞。那家小出版社已经变成大公司，一名接待员会在来访者进入主要办公区时 向他们致意。她的书被翻译为40种语言。你到处都能看到她的照片。她被称为某个所谓"一致学派"的先锋。出版商们现在有个理论，"读书的卡车司机不会读为 卡车司机写的书"，并认为"读者蔑视那些向他们谄媚的作者"。现在人们相信，科学文章会用方程式和术语掩盖无聊和跑题，而一致性写作通过以原本的形式表达 思想，使之置于大众的判断下。

    今天，叶夫根尼娅不再嫁给哲学家了（他们太爱争论了），并且躲避媒体。在教室里，主攻文学的学生在讨论预示这一新写作风格的必然 性的许多线索。虚构类与非虚构类之间的差别太古老了，无法抵御现代社会的挑战。很明显，我们需要矫正艺术与科学之间的分裂状态。在事后，她的天分显得如此 明显。

    她之后遇到的许多编辑指责她不去见他们，他们确信自己本来可以立即看出她作品中的价值。几年内，一位文学学者会写一篇题为《从昆 德拉到叶夫根尼娅》的论文，分析如何从昆德拉的作品中找到她的作品的影子，昆德拉是先行者，因为他在文章中加入了许多评论。（叶夫根尼娅从未读过昆德拉的 书，但看了他的一本书的电影版。在电影中没有出现评论。）一位著名的学者会证明可以在书的每一页看到格雷戈里•贝特森（GregoryBateson）的 影响，那是一位把自传性描述插入学术研究论文中的学者（叶夫根尼娅从未听说过贝特森）。

    叶夫根尼娅的书是一只黑天鹅。

《黑天鹅》第二部分
第三章 极端斯坦与平均斯坦(1)

作者：(美)纳西姆·尼古拉斯·塔勒布    出版社：中信出版社

    最好（最差）的建议

    当我回忆人们向我提出过的所有"建议"时，我发现只有一两条建议让我铭记一生，因为它们成为我进一步思考的催化剂，并且我真的思考 出了结果，尤其是提炼出了黑天鹅的思想。其他建议都只是纸上谈兵，我很高兴对它们大部分都没有留意。大部分建议都是要"适度而合理"，这恰好与黑天鹅思想 相反，因为根据经验的现实是不"适度"的，而它的"合理性"与中庸的传统定义是不一致的。真正的经验主义要尽可能真实地反映现实。诚实意味着不惧怕特立独 行，也不惧怕特立独行的结果。

    回想起来，最具有影响力的一条建议是糟糕的建议，但同时又是我至今获得的最具智慧的建议，因为它促使我更加深入地研究黑天鹅现 象。那是我22岁的一天下午，地点在费城沃尔纳街3400号，我的住处。在走廊上，一名沃顿商学院二年级的学生建议我找一份"报酬具有突破性"的职业，也 就是说，报酬不受时间或者付出劳动数量的限制。这是一种非常简单的区分职业的方法，由此可以扩展到对不确定性的不同类型的区分，这把我引向主要的哲学问题 —归纳问题，也就是如何给黑天鹅现象取名。它让我把黑天鹅从一个逻辑上的僵局变成易于实施的解决方案，并把它根植于经验现实之中。我将在后面几章讲到这一 点。

    关于职业的建议怎么会导致对不确定性的性质的这种思考呢？有些职业，比如牙医、咨询师和按摩师的收入是不可能具有突破性的：它们 受到在既定的时间内服务的病人或客户的最大数量的限制。如果你开一家美味的餐厅，你最多只能逐步扩大生意规模（除非连锁经营）。在这些职业中，不论报酬多 高，你的收入总是受到限制的。你的收入取决于你持续的努力，而不是你的决策质量。而且，这种工作在很大程度上是可预测的：它会有变化，但不可能达到一天的 收入超过余生收入的程度。也就是说，它不会受到黑天鹅现象的驱使。假如叶夫根尼娅是一名税务会计师或者专门治疗疝气的医师，她就不可能一夜间跨过失败者与 超级英雄之间的鸿沟。（不过她也不可能成为一名失败者。）

    还有一些职业，如果你干得好的话，能让你在产出（以及收入）后面加上零，几乎或者完全不需要额外的努力。那时，我很懒惰，而且把 懒惰看做一项优点，又无法忍受商业人士谈话的无趣，而是每天渴望释放尽可能多的时间用于冥想和阅读，于是，我立即（但错误地）得出一个结论。我把脑力劳动 者，也就是以某种交易或工作的形式出售某种智力产品的人，与出售体力劳动的体力劳动者区分开来。

    如果你是一名脑力劳动者，你不必工作太卖力，只需要多想。你的产出为100和1000时，你做的工作是一样的。在定量交易中，买 100股股票与买10万股甚至100万股股票的工作量是一样的。要打同样的电话，做同样的计算，花费同样的脑细胞，对交易的正确性做同样的确认。而且，你 还可以在你的浴缸里或者在罗马的某个酒吧里操作。你可以事半功倍！不过，我对于交易说错了一点，你是不能在浴缸里操作的，但做得对的话，可以为你带来大量 的自由时间。

    录音师和电影演员也是一样：你会让电影院的音效工程师调好播放器，他们不必在每一次播放电影时都出现。同样，一位作家吸引一名读 者与吸引数亿读者需要花费的努力是一样的。《哈利•波特》的作者J•K•罗琳不必在每次有人想读这本书的时候都写一遍，但面包师做不到：他必须为每一位新 客户一一烤出面包。

    于是，著名作家与面包师、投机者与医生之间的区别是一种看待行为世界的有用方式。它把那些不必多劳动就能在收入后面加零的职业与那些需要增加劳动和时间（两者都是有限的）的职业，也就是局限性职业区分开来。

    当心突破性

    为什么那个学生的建议是糟糕的建议？

    就算事实上这一建议帮助我建立了一个关于不确定性和知识的思想分支，但在职业选择上它是错误的。它或许对我是有好处的，但只是因为 我很走运，正好处在"正确的地点和正确的时间"。假如我必须给出建议的话，我会建议选择一个收入不具有突破性的职业！收入具有突破性的职业只有在你成功的 时候对你是好的。这样的职业竞争更激烈，导致更大的不平均，更具不确定性，在努力和回报之间存在巨大差异，因为少数人获得蛋糕的大部分，其他人可能什么也 得不到，而这怪不了别人。

    有一种分类是受中庸、平均和中间路线驱使的，其中中庸力量整体而言具有很大影响。在另一种分类中，要么是巨人要么是侏儒，更精确地说，是非常少的巨人和大量侏儒。

    让我们看看是什么导致了出乎人们意料的巨人—黑天鹅的诞生。

    突破性的降临

    想一下19世纪末，录音技术发明之前歌剧演员吉阿克莫（Giaccomo）的命运。比如他在意大利中部某个偏远的小镇演出，因此免 于与米兰的斯卡拉歌剧院和其他大歌剧院的那些大牌们竞争。这样他可以感到安全，因为他的演出在本地总有需求。他不可能把他的演唱传出去，那些大牌也不可能 把他们的演唱传进来并威胁他在本地的生意。他不可能记录他的演唱，因此他必须出席每次演出，就像如今每次理发（仍然）必须有理发师一样。于是，整块蛋糕是 不均匀分配的，但只是非常有限的不均，就像你的卡路里消耗量一样。蛋糕被分为许多块，每个人都会分一块。大牌演员有更多观众，能比小演员获得更多邀请，但 这不值得太过担心。不平均是存在的，但我们称之为温和的不平均。此时收入还不具有突破性，他们不可能在不唱第二次的情况下获得两倍的现场观众。

    现在考虑一下录音技术的影响，这是一项带来大量不公平的发明。复制和重复播放的能力使我能够在我的笔记本电脑上数小时播放弗拉基 米尔•霍洛维茨（现在已经去世了）演奏的拉赫玛尼诺夫的《前奏曲》，而不是去听移民到本地，沦落到以极低的报酬教基本上没有天分的小孩弹钢琴的某个俄罗斯 音乐家（仍然在世）的演奏。霍洛维茨虽然已经去世，却让这个可怜人失业了。我宁愿花10.99美元的价格购买CD，听弗拉基米尔•霍洛维茨或亚瑟•鲁宾斯 坦的演奏，也不愿意为朱利亚音乐学院或布拉格音乐学院某个不知名（但非常有天分）的毕业生花9.99美元。如果你问为什么我选择霍洛维茨，我会回答因为他 演奏的状态、节奏或激情。而实际上，很可能有一个军团的人，这些人我从没听说过，也将永远不会听说，他们没能上台表演，但演奏得同样出色。

    有些人天真地以为，根据我前面的逻辑，这一过程应该是从留声机的发明开始的。我不同意。我非常确定的是，不公平的产生要早得多。 我们的DNA记录了关于我们的信息，使我们通过基因的遗传重复我们的行为。进化是具有突破性的：获得胜利的DNA（不论出于运气还是生存优势）会自我复 制，就像畅销书或成功的音乐专辑一样，然后变得盛行。其他DNA会消失。想一下我们人类（除了金融经济学家和商务人士以外）与地球上其他生物之间的区别。

《黑天鹅》第二部分
第三章 极端斯坦与平均斯坦(2)

作者：(美)纳西姆·尼古拉斯·塔勒布    出版社：中信出版社

    而且，我认为社会生活的巨大转变不是始于留声机的发明，而是始于某个凭借伟大而不公平的思想 发明字母表的人，他使我们能够存储并复制信息。另一个凭借更为危险而不公平的理念发明印刷机的人更加速了这一进程，他使文字的跨国界传播成为可能，引发了 最终演变为赢家通吃的生态法则。那么，书籍的传播到底导致了多大的不公呢？字母使故事和思想能够被高保真地复制，而且复制的规模没有上限，作者不需花费任 何额外的精力。他甚至不需要活着，通常，一位作者的死去对他的职业生涯是一大促进。这意味着那些由于某些原因开始获得注意的人能够迅速比其他人获得更多的 注意，并取代竞争者在书架上的位置。在游吟诗人和民谣歌手时代，每个人都有自己的观众。你的工作有保障，因为不会有某个远方的竞争者威胁你的领地。一个讲 故事的人和面包师或者铜匠一样有自己的市场，而且确信不太可能有谁会从遥远的地方来把他赶出他的领地。而今天，少数人夺走几乎一切，剩下的人几乎什么也得 不到。

    同样，电影的出现取代了本地剧院的演员，让那些小演员失业，但这中间有一个差别。一些具有技术含量的职业，比如钢琴家或脑外科医生，才是很容易获得认可的，主观评价起的作用很少。不公平产生于那种某个被认为比别人优秀一点的人拿走整块蛋糕的情况。

    在艺术领域，比如电影，情况糟糕得多。我们通常在人们取得成功后称他们为"天才"，而不是相反。关于这个问题已经有大量研究，最引 人关注的研究来自亚特•德凡尼，一位研究电影中的极度不确定性、具有洞察力和原创力的思想家。他令人沮丧地指出，大部分我们归功于技巧的东西只是事后的解 释。他称，电影造就了演员，而运气造就了电影。

    电影的成功严重依赖于传染行为。这种传染行为不仅影响电影，还似乎对相当多的文化产品都有影响。人们喜欢艺术作品，不仅仅是因为艺术品本身，还是为了使自己感到属于某个群体。通过模仿，人们彼此靠近了，也就是说，靠近了其他模仿者，这能赶走孤独。

    以上讨论说明了在一个成功如此集中的环境里预测结果的难度。所以，让我们记住，职业的分类可以用来理解随机变量的不同类型。让我们进一步探讨知识问题，即对未知的推测以及对已知特性的归纳问题。

    突破性与全球化

    每当你听一个形容猥琐（而沮丧）的欧洲中等知识分子向你描述他眼中典型的美国人时，他总会使用"没教养"、"没知识"和"不懂数 学"这样的词语，因为和他周围的人不同，美国人不擅长解方程式以及这名中等知识分子称为"高等文化"的东西，如对歌德富有灵感（和重大意义）的意大利之旅 的了解，或者对代夫特画派的熟悉。但发表这种言论的人很可能对iPod着迷，穿牛仔裤，用微软的Word软件在个人电脑上记录自己的"文化"言论，其间不 时地使用Google进行搜索。嗯，事情就是这样，美国比这些人们会去博物馆而且会解方程式的国家具有大得多的创造力，它对自下而上的改良和无序的反复尝 试也更宽容。全球化使美国专门从事创造性活动，产出新的理念和思想及具有突破性的产品，并且通过输出工作机会的方式，逐渐把不那么具有突破性的部分分离出 去，让那些喜欢按小时取酬的人去做。设计一双鞋比真正把它们做出来赚钱得多—耐克、戴尔和波音只需要思考并组织和运用他们的专有技术就能赚钱，发展中国家 的转包工厂做那些烦琐的制造工作，而有文化和擅长数学的国家的工程师们负责解决那些没有创造性的技术性小问题。美国经济极大地依赖思维创造，所以美国失去 制造业仍能提高生活质量。显然，思维创造获得大部分报酬的世界经济框架的缺陷，就是造成更大的不公平和提高了机会和运气的重要性。我把社会经济问题留在第 三部分讨论，这里只讨论知识。

    平均斯坦

    这种突破性与非突破性的差异使我们能够在两类不确定性、两类随机性之间划分明确的界限。

    我们做下面这个想象实验。假设你从普通人群中随机挑选1000人，让他们在一个体育馆里并排站着。

    把你所能想到的体重最重的人加入样本。假设他的体重是平均体重的3倍，在总体重中也非常微不足道（在这个实验中大约占0.5%）。

    你还可以更极端一点。即使你挑选了从生物学上说可能是地球上最重的人（但仍然能被称为人类），他也不会再重多少，比如能占到总体重的0.6%，增加的量微乎其微。假如你挑选了1万人，他占的比重几乎可以忽略不计。

    在理想的平均斯坦，特定事件的单独影响很小，只有群体影响才大。可以这样陈述平均斯坦的最高法则：当你的样本量足够大时，任何个例都不会对整体产生重大影响。最大的观察值虽然令人吃惊，但对整体而言最终微不足道。

    另一个例子来自我的朋友布鲁斯•戈德堡，关于你的卡路里摄入量。看看你每年摄入多少卡路里—人类应该接近80万卡路里。任何一天的 摄入，即使是在重大节日的摄入，也不会占这一摄入量的多大部分。即使你试图靠吃来自杀，那一天摄入的卡路里也不会对你的年摄入量产生重大影响。

    现在，如果我告诉你有可能碰到某个体重几千吨或者身高几百英里的人，你会非常有理由送我去医院，或者建议我改写科幻小说。同样，一个身高几百英里的人在生物学上是不可能的。但用另一类数字，你就没那么容易排除极端值，我们下面讨论这个问题。

    奇异的极端斯坦

    现在考虑一下体育馆里那1000人的净资产。把世界上最富有的人加入他们中间，比如微软创始人比尔•盖茨。假设他的净资产接近 800亿美元，而其余人大约几百万美元。他的净资产占总资产的多少？99.9%？实际上，所有其他人的净资产只不过是他的净资产数字四舍五入的误差，或者 他的净资产在过去一秒内的变化。如果某个人的体重要达到这样的比例，他需要5000万磅的体重！

    再来看一个例子，比如图书销量。挑选1000名作家，看看他们的作品销量。然后加上J•K•罗琳，在世的、（目前）拥有读者最多的作家，她的《哈利•波特》系列的销量已达数亿册。这将使余下的1000名作家变成侏儒，他们的销量加在一起顶多也就几百万册。

    再想想学术引用（在正式出版物中提及另一名学者的观点）、媒体报道、收入、公司规模等。让我们称它们为社会问题，因为它们都是人为的，而不是像腰围之类的物理问题。

    在极端斯坦，不平均即是指个体能够对整体产生不成比例的影响。

    因此，虽然体重、身高和卡路里摄入量来自平均斯坦，但财富不是。几乎所有社会问题都来自极端斯坦。换句话说，社会变量是信息化的， 不是物理的，你无法触碰它们，银行账户里的钱是重要的东西，但显然不是物理的。同样，它可以是任何数值，而不需要消耗能量。它只是一个数字！

    请注意，在技术发展以前，战争曾经属于平均斯坦。如果你一次只能杀一个人，那么杀死许多人是很难的。但今天，有了大规模杀伤性武器，只需要一个按钮，一个疯子，或者一个小错误，就能够杀光地球上所有人。

    看看黑天鹅事件的影响。极端斯坦能够制造黑天鹅现象，也确实制造了，因为少数事件已经对历史产生了巨大影响。这是本书的主要观点。

《黑天鹅》第二部分
第三章 极端斯坦与平均斯坦(3)

作者：(美)纳西姆·尼古拉斯·塔勒布    出版社：中信出版社

    极端斯坦与知识

    虽然平均斯坦与极端斯坦的区别对社会公平和事件演变都有重大影响，但现在还是让我们看看它对知识的意义吧，这是其大部分价值所在。 如果一个火星人来到地球，测量这个快乐星球上居民的身高，他只需要测量100个人就能够对平均身高有很好的了解。如果你假设自己生活在平均斯坦，你可以坦 然接受你的测量结果，前提是你确定这一结果来自平均斯坦。你还可以坦然接受从数据获得的知识。其认识论上的结果就是，在平均斯坦的随机现象中，是不可能① 获得黑天鹅这样的意外的，因而整体由一个观察结果决定。首先，最开始的100天能够告诉你对于这些数据你所需要知道的一切。其次，即使你发现了一个意外， 比如那个体重最重的人，也没有什么影响。

    如果你处理的是极端斯坦的数据，从任何样本求得平均值都是令人困扰的，因为它受某个单个观察值的影响如此之大。这就是困难所在。 在极端斯坦，个体能够轻易地以不成比例的方式影响整体。在这个世界里，你总是会对你从数据中获得的知识表示怀疑。这是能让你区别两类不同随机性的非常简单 的测试方法。

    你从平均斯坦的数据中获得的知识随着信息供给的增加而迅速增加。而你从极端斯坦数据中获得的知识增加得很慢，而且与数据的增加不成比例，有些数据非常极端，甚至达到未知的程度。

    温和与狂野

    按照我的突破性与非突破性的思路，就能够清楚地看到平均斯坦与极端斯坦之间的区别。我在这里再举几个例子。

    属于平均斯坦的问题举例（受我们所说的第一类随机性影响）：高度，重量，卡路里摄入量，面包师、小餐馆老板和牙医的收入，赌博收入（这是一个特例，假设某人去赌场只赌固定的大小），车祸，死亡率，"智商"（测出来的）。

    属于极端斯坦的问题举例（受我们所说的第二类随机性影响）：财富，收入，单个作者图书销量，"名人"知名度，Google搜索量， 城市人口，词汇表中某个单词的使用量，每种语言的使用人数，地震造成的损失，战争死亡人数，恐怖事件死亡人数，行星大小，公司规模，股票持有量，物种之间 的高度差异（比如大象和老鼠），金融市场（但你的投资经理是不知道这一点的），商品价格，通货膨胀率，经济数据。极端斯坦的清单比平均斯坦的长得多。

    意外事件的统治

    平均斯坦与极端斯坦之间的差别还有另一种说法：在平均斯坦，我们受到集体事件、常规事件、已知事件和已预测到的事件的统治；在极端 斯坦，我们受到单个事件、意外事件、未知事件和未预测到的事件的统治。不论多么努力，你也不可能在一天内减轻许多体重，而是需要许多天、许多周甚至许多月 的累积结果。同样，如果你是一名牙医，你永远不可能在一天内变富，但经过30年积极、勤奋、小心和日复一日的钻牙操作，你会做得很好。但是，假如你从事极 端斯坦的投机，你可以在一分钟之内赚取或赔掉大笔财富。

    大部分黑天鹅现象发生在极端斯坦，它只是粗略的近似概括，请不要将其柏拉图化，即不要过度简化。

    极端斯坦并不全是黑天鹅现象。有些事件很少发生，很有影响，但某种程度上是可预测的，尤其对那些有准备并且有办法去理解它们的人 （而不是听从统计学家、经济学家和各种钟形曲线理论鼓吹者的人）。它们是黑天鹅的近亲，在某种程度上是可以用科学方法理解的，了解它们的发生频率会降低你 的惊奇感：这些事件很稀少，却在预测范围内。我把它们称为"灰"天鹅曼德尔布罗特随机现象。

    在平均斯坦也会有严重的黑天鹅现象，虽然十分少见。怎么会有呢？你可能忘了某事件具有随机性，以为它是确定的，然后发现一个惊 喜。或者你可能由于缺乏想象力而过滤并忽略了某个不确定性的来源，不管是温和的还是疯狂的—大部分黑天鹅现象来自我将在第九章讨论的"过滤性"缺陷。